Triple Moving Average Crossover

Je nach Literatur wird die Triple Moving Average Crossover Methode auch als Triple Crossover oder Triple Moving Average bezeichnet.

Was ist der Triple Moving Average Crossover?


Die Methode funktioniert ähnlich wie die Double Moving Average Crossover Methode. Zum Erzeugen von Handelssignalen werden zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen verwendet. Wenn sich die beiden Durchschnitte kreuzen, wird eine neue Position eröffnet.

Zusätzlich zu den beiden kreuzenden Durchschnitten wird nun ein dritter gleitender Durchschnitt als Filter hinzugezogen, um nur die erfolgsversprechenden Signale herauszufiltern.

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Wie funktioniert die Methode?


Im Candlestick Chart sehen Sie eine blaue und eine rote Durchschnittslinie. Diese beiden Linien werden zum Erzeugen der Ein- und Ausstiegssignale benötigt. Die blaue Linie hat eine kürzere Periodenlänge. Sie benutzt also weniger Tage zum Berechnen des Durchschnitts als die rote Linie. Dadurch reagiert sie sensibler auf Bewegungen im Kurs und verläuft enger an der Kurslinie. Die rote Linie hat eine längere Periodenlänge und folgt daher dem Kurs langsamer als die blaue Linie.

Kreuzen sich die beiden Linien, so wird ein Handelssignal erzeugt. Wenn die schnellere Linie die langsamere Linie von unten nach oben kreuzt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn die blaue Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt.


In unserem Chart haben wir zwei Einstiegssignale:

In Punkt 1. liegt ein Verkaufssignal vor. Die blaue Linie schneidet die rote Linie von oben.

In Punkt 2. liegt ein Kaufsignal vor. Diesmal kommt die blaue Linie von unten.

Der dritte Durchschnitt dient als Trendfilter

Bis hierher gleicht das Vorgehen dem der Double Crossover Methode. Doch nun kommt der dritte Durchschnitt hinzu. In unserem Beispiel ist der dritte Durchschnitt durch die grüne Linie dargestellt. Der dritte Durchschnitt hat immer eine deutlich längere Periodenlänge als die anderen beiden Durchschnitte. Im Gegensatz zu den anderen beiden Durchschnitten, wird er nicht dazu genutzt Signale zu erzeugen, sondern er dient dazu den übergeordneten Trend zu visualisieren.

Wenn die anderen beiden Durchschnitte oberhalb des dritten Durchschnitts verlaufen, befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Liegen die beiden Durchschnitte unterhalb des dritten Durchschnitts , befinden wir uns in einem Abwärtstrend. Kaufsignale werden nur gehandelt, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Verkaufssignale werden nur gehandelt, wenn ein Abwärtstrend vorliegt.


Was bedeutet dies für die beiden Signale in unserem Beispiel?


In beiden Fällen verläuft der dritte Durchschnitt unterhalb der beiden anderen Linien. Daher liegt für den gesamten Beobachtungszeitraum ein Aufwärtstrend vor.
Daraus resultierend darf das Kaufsignal in Punkt 2. gehandelt werden, während das Verkaufssignal in Punkt 1. nicht gehandelt werden darf.

Die Regeln für Ein- und Ausstiege im Überblick


Einstiege

Eine Kaufposition wird eingegangen, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren gleitenden Durchschnitt von unten nach oben schneidet und der dritte Durchschnitt unter den beiden anderen Durchschnitten liegt.

Eine Verkaufsposition wird eingegangen, wenn der schnellere Durchschnitt den langsameren Durchschnitt von oben nach unten kreuzt und der dritte Durchschnitt sich oberhalb der beiden anderen Durchschnitte befindet.

Ausstiege

Der Ausstieg erfolgt immer, wenn die beiden Durchschnitte sich erneut kreuzen, unabhängig von der Position des dritten Durchschnitts.

Performance ausgesuchter Handelssysteme


Unten sehen Sie, wie sich zwei langfristige Handelssysteme, die die Triple Crossover Methode genutzt haben, in den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Die Systeme haben ausschließlich in den Dax investiert.

Bei den mit Long gekennzeichneten Handelssystemen wurden nur Kaufpositionen eingegangen. Bei Abwärtsbewegungen wurden die Positionen geschlossen, aber es wurden aber keine neuen Verkaufspositionen aufgebaut.

Mehr Informationen und Statistiken zu den unten stehenden Handelssystemen finden Sie hier.

Alle Handelssysteme haben mit Gewinn abgeschlossen. Allerdings konnte nur eines der getesteten Systeme den Dax schlagen.

Während die meisten Trendfolgesysteme ständig im Markt sind, sind Triple Crossover Systeme nicht immer investiert, da oft eine Position geschlossen wird, ohne das direkt eine neue Position in Gegenrichtung eröffnet wird.

Das langfristige 200/100/400 System war sogar nur die Hälfte der Jahre investiert. Oftmals konnte das erste Signal im Trend nicht gehandelt werden, weil sich der dritte Durchschnitt noch auf der “falschen” Seite befand. Gerade bei sehr langfristigen Systemen war das erste Signal oftmals auch gleichzeitig das einzige Signal, sodass der Trader überhaupt nicht in den Trend einsteigen konnte.

Performance im Vergleich zur Double Crossover Strategie

Im Grunde genommen ist ein Triple Crossover Handelssystem lediglich ein Double Crossover System, das um einen weiteren gleitenden Durchschnitt als Trendfilter erweitert wurde. Die Frage, die sich nun stellt, ist nun natürlich, ob dieser Trendfilter zu einer Verbesserung der Performance des Handelssystems geführt hat.

Oben sehen Sie die Wertentwicklung eines einfachen Double Crossover Systems und eines Triple Crossover Systems im Vergleich.

Die rote Linie ist die Wertentwicklung des Triple Crossover Systems, die blaue Linie ist das Double Crossover System.

Beide Systeme nutzen 50 und 100 Tage Durchschnitte zum Erzeugen von Einstiegs- und Ausstiegssignalen. Das Triple Crossover System nutzt zusätzlich noch einen 200 Tage Durchschnitt als Trendfilter.

Hier finden sie die ausführlichen Ergebnisse des Double Crossover Systems.

Hier finden sie die ausführlichen Ergebnisse des Triple Crossover Systems.

Wertentwicklung der beiden Handelsstrategien im Vergleich

Wie sie in dem obigen Chart sehen, hat sich das einfachen Double Crossover Systems besser entwickelt als das komplexere Triple Crossover System.

Vergleichen wir das zweite der oben in der Tabelle aufgelisteten Triple Crossover Systeme, welches 100 und 200 Tage Durchschnitte nutzte, mit einem einfachen Double Crossover System, so kommen wir zu den gleichen Ergebnissen: Die einfache Variante schlägt die kompliziertere Variante.

Der Grund dafür ist schnell gefunden. Der erste Trade in einem Trend ist oft der Trade, der die meisten Gewinne erzielt. Bei Systemen die langfristige gleitende Durchschnitte nutzen, gibt es oft sogar nur ein einziges Einstiegssignal pro Trend. Diese Einstiegssignale folgen aber oft direkt auf einen langfristigen Gegentrend oder befinden sich noch innerhalb einer Seitwärtsbewegung. Genau in diesen Situationen befindet sich der dritte gleitende Durchschnitt aber noch auf der “falschen” Seite und signalisiert somit, dass dieses Signal nicht gehandelt werden darf.

Das Triple Crossover System sortiert also einige der besten Signale aus und verschlechtert so die langfristige Performance des Systems.

Verhältnis zwischen Gewinntrades und Verlusttrades im Vergleich

Ein etwas anderes Bild haben wir bei der Trefferquote der beiden Systeme. Triple Crossover Systeme weisen hier immer ein etwas besseres Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlusttrades auf. Dies liegt daran, dass in langfristigen Trends kurzfristige Ausbrüche in die Gegenrichtung nicht gehandelt werden. Auch in Seitwärtsbewegungen werden zumindest einige der Signale wegen des Trendfilters nicht gehandelt.

Allerdings geht diese verbesserte Trefferquote zulasten des absoluten Gewinns des Handelssystems.


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