Donchian Kanal Ausbrüche im Backtest

Mehr Informationen zum Thema Donchian Kanäle finden sie im Hauptartikel Donchian Kanal Breakouts

Kurze Beschreibung der Strategie

  1. Vor dem Trade muss ein Bruch des Donchian Kanals in Gegenrichtung vorgelegen haben. Dadurch wird immer nur das erste Signal in einem Trend gehandelt.
  2. Der Kurs muss den Donchian Kanal durchbrechen und oberhalb des alten Hochs (bei Kaufpositionen) bzw. unterhalb des alten Tiefs (bei Verkäufen) schließen.
  3. Auf das neue Hoch (oder Tief) wird eine Stop Buy Order gesetzt, die zu einem Einstieg in eine Position führt, sobald der Stoppkurs erreicht wurde. Der Stopp kann, wenn nötig, über mehrere Tage aufrechterhalten werden.
  4. Die Position wird geschlossen, sobald auf der Gegenseite ein Signal ausgelöst wird. Im Falle einer bestehenden Kaufposition wird die Position also geschlossen, wenn der Kurs die untere Donchianlinie durchbricht, unterhalb dieser Linie schließt und dann die Stop Order auf dem neuen Tief ausgelöst wird.

Im Falle einer reinen Long- Strategie wird die Position geschlossen und es wird auf ein neues Kaufsignal gewartet.

Im Falle einer Long- und Short- Strategie wird die bestehende Kaufposition geschlossen und gleichzeitig eine Verkaufspostion aufgebaut.

260er Donchian Kanal

Kurze Beschreibung

  • Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzten 260 Tage (ein Handelsjahr) herangezogen.
  • Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
  • Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
  • Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.

Performance in jedem einzelnen Jahr

blauer Balken: 260er Donchian Kanal Short- und Long- Trades
grüner Balken: 260er Donchian Kanal nur Long- Trades
roter Balken: Entwicklung des Dax zum Vergleich

Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?

blaue Linie: 260 Donchian Kanal Long- und Short-Trades
grüne Linie: 260er Donchian Kanal nur Long- Trades
Rote Linie: Entwicklung des Dax zum Vergleich

100er Donchian Kanal

Kurze Beschreibung

  • Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 100 Tage herangezogen.
  • Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
  • Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
  • Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.

Performance in jedem einzelnen Jahr


blauer Balken: 100er Donchian Kanal Short- und Long- Trades
grüner Balken: 100er Donchian Kanal nur Long- Trades
roter Balken: Entwicklung des Dax zum Vergleich

Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?


blaue Linie: 100 Donchian Kanal Long- und Short-Trades
grüne Linie: 100er Donchian Kanal nur Long- Trades
Rote Linie: Entwicklung des Dax zum Vergleich

50er Donchian Kanal

Kurze Beschreibung

  • Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 50 Tage herangezogen.
  • Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
  • Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
  • Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.

Performance in jedem einzelnen Jahr


blauer Balken: 50er Donchian Kanal Short- und Long- Trades
grüner Balken: 50er Donchian Kanal nur Long- Trades
roter Balken: Entwicklung des Dax zum Vergleich

Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?


blaue Linie: 50 Donchian Kanal Long- und Short-Trades
grüne Linie: 50er Donchian Kanal nur Long- Trades
Rote Linie: Entwicklung des Dax zum Vergleich

20er Donchian Kanal

Kurze Beschreibung

  • Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 50 Tage herangezogen.
  • Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
  • Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
  • Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.

Performance in jedem einzelnen Jahr


blauer Balken: 20er Donchian Kanal Short- und Long- Trades
roter Balken: Entwicklung des Dax zum Vergleich

Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?


blaue Linie: 20 Donchian Kanal Long- und Short-Trades
Rote Linie: Entwicklung des Dax zum Vergleich