Vier Donchian Channel Strategien mit unterschiedlich breiten Donchian Kanälen im Test | Getestet werden soll, wie sich die einzelnen Strategien in den letzten 20 Jahren im Vergleich zum DAX geschlagen haben.
Mehr Informationen zum Thema Donchian Kanäle finden sie im Hauptartikel zum Donchian Kanal.
Kurze Beschreibung der Strategien
Alle getesteten Strategien investieren ausschließlich in den DAX. Die Strategien beginnen alle mit einer Anfangsinvestition von 10.000€. Bei einem Signal wird immer das gesamte Kapital in den Trade investiert. Wenn eine Position geschlossen wird, wird das gesamte Geld entnommen und beim nächsten Signal wieder vollständig in den nächsten Trade investiert.
Regeln zum Einstieg und Ausstieg
- Vor dem Trade muss ein Bruch des Donchian Kanals in Gegenrichtung vorgelegen haben. Dadurch wird immer nur das erste Signal in einem Trend gehandelt.
- Der Kurs muss den Donchian Kanal durchbrechen und oberhalb des alten Hochs (bei Kaufpositionen) bzw. unterhalb des alten Tiefs (bei Verkäufen) schließen.
- Auf das neue Hoch (oder Tief) wird eine Stop Order gesetzt, die zu einem Einstieg in eine Position führt, sobald der Stoppkurs erreicht wurde. Der Stopp kann, wenn nötig, über mehrere Tage aufrechterhalten werden.
- Die Position wird geschlossen, sobald auf der Gegenseite ein Signal ausgelöst wird. Im Falle einer bestehenden Kaufposition wird die Position also geschlossen, wenn der Kurs die untere Donchianlinie durchbricht, unterhalb dieser Linie schließt und dann die Stop Order auf dem neuen Tief ausgelöst wird.
Im Falle einer reinen Long Strategie wird die Position geschlossen und es wird auf ein neues Kaufsignal gewartet. Die Strategie ist also nicht die ganze Zeit investiert.
Im Falle einer Long und Short Strategie wird die bestehende Kaufposition geschlossen und gleichzeitig eine Verkaufsposition aufgebaut.
Test der Donchian Strategien
260er Donchian Kanal
| 2000- 2020 | Jahre mit Gewinn | Trades mit Gewinn | Wert nach 20 Jahren |
|---|---|---|---|
| Long und Short | 12 von 20 (60%) | 7 von 12 (58%) | 7927 € |
| nur Long | 14 von 20 (70%) | 4 von 6 (66%) | 15532 € |
| DAX (Vergleich) | 15 von 20 (75%) | – | 21324 € |
Kurze Beschreibung
- Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzten 260 Tage (ein Handelsjahr) herangezogen.
- Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
- Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
- Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.
Performance in jedem einzelnen Jahr
Weißer Balken: DAX Buy and Hold | Hellblauer Balken: Long Strategie | Dunkelblauer Balken: Long und Short Strategie
Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?
100er Donchian Kanal
| 2000- 2020 | Jahre mit Gewinn | Trades mit Gewinn | Wert nach 20 Jahren |
|---|---|---|---|
| Long und Short | 13 von 20 (65%) | 14 von 22 (63%) | 19557 € |
| nur Long | 12 von 20 (60%) | 10 von 13 (76%) | 25060 € |
| DAX (Vergleich) | 15 von 20 (75%) | – | 21324 € |
Kurze Beschreibung
- Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 100 Tage herangezogen.
- Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
- Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
- Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.
Performance in jedem einzelnen Jahr
Weißer Balken: DAX Buy and Hold | Hellblauer Balken: Long Strategie | Dunkelblauer Balken: Long und Short Strategie
Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?
50er Donchian Kanal
| 2000- 2020 | Jahre mit Gewinn | Trades mit Gewinn | Wert nach 20 Jahren |
|---|---|---|---|
| Long und Short | 14 von 20 (70%) | 20 von 43 (46%) | 34205 € |
| nur Long | 14 von 20 (70%) | 14 von 20 (70%) | 32048 € |
| DAX (Vergleich) | 15 von 20 (75%) | – | 21342 € |
Kurze Beschreibung
- Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 50 Tage herangezogen.
- Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
- Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
- Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.
Performance in jedem einzelnen Jahr
Weißer Balken: DAX Buy and Hold | Hellblauer Balken: Long Strategie | Dunkelblauer Balken: Long und Short Strategie
Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?
20er Donchian Kanal
| 2000- 2020 | Jahre mit Gewinn | Trades mit Gewinn | Gesamtperformance |
|---|---|---|---|
| Long und Short | 13 von 20 (65%) | 41 von 112 (36%) | 16495 € |
| DAX (Vergleich) | 15 von 20 (75%) | – | 21342 € |
Kurze Beschreibung
- Für die Berechnung des Donchian Kanals werden die letzen 50 Tage herangezogen.
- Es wird nach der oben beschriebenen Strategie vorgegangen
- Es wird ausschließlich in den Dax investiert.
- Wird eine Position geschlossen, so wird das gesamte entnommene Kapital in den nächsten Trade investiert.
Performance in jedem einzelnen Jahr
Weißer Balken: DAX Buy and Hold | Hellblauer Balken: Long Strategie | Dunkelblauer Balken: Long und Short Strategie
Wie hätte sich eine Investition von 10.000 € entwickelt?
Weitere Artikel
Übersicht Trendfolgestrategien
Moving Average Crossovers | Strategien mit gleitenden Durchschnitten